4. ЗАДАНИЯ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ.

1. Разработать программу моделирования гауссовского случайного процесса с экспоненциальной функцией корреляции. Параметры процесса выбрать следующими: математическое ожидание равно 2, дисперсия равна 5, а коэффициент корреляции соседних отсчетов процесса равен р(1)=0.95. Программа должна вывести на экран реализацию процесса. Также программа должна вывести на экран оценку (по экспериментальным данным) корреляционной функции по реализации процесса.
2. Разработать программу моделирования гауссовского случайного процесса с функцией корреляции . Параметр D процесса выбрать равным 5, а параметр а=0.01. Программа должна вывести на экран реализацию процесса. Также программа должна вывести на экран оценку (по экспериментальным данным) корреляционной функции по реализации процесса.
3. Смоделировать случайный процесс, который является результатом прохождения гауссовского случайного процесса с нулевым математическим ожиданием и функцией корреляции через линейную систему (рис.1). Параметр D выбрать равным 5, a=0.02.
   
   
   
   
   Выбрать коэффициент b, исходя из требования, чтобы дисперсия случайного процесса на выходе была минимальна. Программа должна вывести на экран реализацию процесса Y[n] . Также программа должна вывести на экран оценку (по экспериментальным данным) корреляционной функции процесса Y[n].
4. Смоделировать случайный процесс, который является результатом прохождения дискретного гауссовского случайного процесса с нулевым математическим ожиданием и экспоненциальной функцией корреляции через линейную систему (рис.2). Параметр D выбрать равным 7, а параметр а выбрать равным 0.05.
   
   
   
   
   Выбрать коэффициент b, исходя из требования, чтобы дисперсия случайного процесса на выходе была минимальна. Программа должна вывести на экран реализацию процесса Y[n]. Также программа должна вывести на экран оценку (по экспериментальным данным) корреляционной функции процесса Y[n].
5. Смоделировать случайный процесс, который является результатом прохождения дисретного гауссовского случайного процесса с нулевым математическим ожиданием и функцией корреляции через линейную систему (рис.3). Параметр а выбрать равным 0.05.
   
   
   
   
   Выбрать коэффициент b, исходя из требования, чтобы дисперсия случайного процесса на выходе была минимальна. Программа должна вывести на экран реализацию процесса Y[n]. Также программа должна вывести на экран оценку (по экспериментальным данным) корреляционной функции процесса Y[n].
6. Разработать программу моделирования гауссовского случайного процесса с функцией корреляции вида (3). Параметр D процесса выбрать равным 5, а коэффициент корреляции выбрать равным . Программа должна вывести на экран реализацию процесса. Также программа должна вывести на экран оценку (по экспериментальным данным) корреляционной функции.
7. Разработать программу моделирования гауссовского случайного процесса с функцией корреляции вида (3). Параметр D процесса выбрать равным 5, а параметр M=100. Программа должна вывести на экран реализацию процесса. Также программа должна вывести на экран оценку (по экспериментальным данным) корреляционной функции.